Többváltozós ökonometria problémák és Excel

A legtöbb közgazdasági tanszék második vagy harmadik évfolyamon egyetemi hallgatókat igényel egy ökonometria projekt befejezéséhez, és az eredményekről egy cikk készítéséhez. Évekkel később emlékszem, milyen stresszes volt a projektem, ezért úgy döntöttem, hogy elírom az ökonometria szakdolgozatok útmutatóját, amelyet szeretnék, ha diákom voltam. Remélem, hogy ez megakadályozza, hogy sok hosszú éjszakát számítógép előtt töltsön.

Ehhez az ökonometriai projekthez kiszámolom a marginális fogyasztási hajlandóságot (MPC) az Egyesült Államokban. (Ha inkább érdekel egy egyszerűbb, egyváltozós ökonometria projekt készítése, kérjük, olvassa el "Hogyan lehet csinálni egy fájdalommentes ökonometria projektet") A fogyási hajlandóságot úgy határozzuk meg, hogy az ügynök mennyit költ, ha további dollárt kap egy kiegészítő dollár személyes rendelkezésre álló jövedelméből. Elméletem szerint a fogyasztók egy meghatározott összeget tartanak fenn befektetési és sürgősségi célokra, és a rendelkezésre álló jövedelem fennmaradó részét fogyasztási cikkekre kötik. Ezért nullhipotézisem az, hogy MPC = 1.

Azt is érdekli, hogy a kamatlábak változása hogyan befolyásolja a fogyasztási szokásokat. Sokan úgy vélik, hogy amikor a kamatláb emelkedik, az emberek többet takarítanak meg és kevesebbet költenek. Ha ez igaz, akkor arra számíthatunk, hogy negatív kapcsolat van a kamatlábak, például a kamatláb és a fogyasztás között. Elméletem szerint azonban nincs kapcsolat a kettő között, tehát ha minden más egyenlő, akkor nem szabad megváltoznunk a fogyasztási hajlandóság szintjét, mivel a kamatláb változik.

Hipotéziseim teszteléséhez el kell készítenem egy ökonometriai modellt. Először meghatározjuk a változókat:

Y_t a névleges személyi fogyasztási kiadás (PCE) az Egyesült Államokban.
x_2t a névleges adózás utáni jövedelem az Egyesült Államokban. x_3t az elsődleges kamat az Egyesült Államokban.

A mi modellünk akkor:

Ahol b ₁, b ₂és b ₃ azok a paraméterek, amelyeket lineáris regresszióval becsülünk meg. Ezek a paraméterek a következőket reprezentálják:

• b₁ a PCE szintje, ha névleges rendelkezésre álló adózás utáni jövedelem (X_2t) és az alapkamat (X_3t) egyaránt nulla. Nincs elméletünk arról, hogy ennek a paraméternek mi az "igaz" értéke kell lennie, mivel kevés érdeklődés mutat minket.
• b₂ azt az összeget jelöli, amelyet a PCE emelkedik, amikor az Egyesült Államokban a rendelkezésre álló adózás utáni nominális jövedelem dollárral növekszik. Vegye figyelembe, hogy ez a fogyasztási hajlam (MPC) meghatározása, tehát b₂ egyszerűen az MPC. Elméletünk szerint MPC = 1, tehát a paraméter nullhipotézise b₂ = 1.
• b₃ azt a mennyiséget jelöli, amelyben a PCE növekszik, amikor a kamatláb teljes százalékkal növekszik (mondjuk 4% -ról 5% -ra vagy 8% -ról 9% -ra). Elméletünk szerint az alapkamat változásai nem befolyásolják a fogyasztási szokásokat, tehát ennek a paraméternek a nullhipotézise b₂ = 0.

Tehát összehasonlítjuk modellünk eredményeit:

a feltételezett kapcsolathoz:

ahol b ₁ olyan érték, amely nem érdekel minket. A paramétereink becsléséhez adatokra van szükségünk. A "Személyi fogyasztási kiadások" kitűnő táblázata tartalmazza az amerikai adatokat 1959 első negyedévétől 2003 harmadik negyedévéig. Minden adat származik FRED II - A St. Louis Szövetségi Tartalék. Ez az első hely, amelyet az USA gazdasági adataihoz kell fordítani. Az adatok letöltése után nyissa meg az Excel alkalmazást, és töltse be a "aboutpce" (teljes név "aboutpce.xls") nevű fájlt bármilyen könyvtárba, amelybe mentette. Ezután folytassa a következő oldalra.

Feltétlenül folytassa a "Hogyan kell csinálni egy fájdalommentes többváltozós ökonometria projektet" című 2. oldalt.

Nyitva van az adatfájl, és elkezdhetjük keresni, amire szükségünk van. Először meg kell határoznunk az Y változót. Emlékezz, hogy Y_t a névleges személyi fogyasztási kiadás (PCE). Az adatok gyors beolvasásával látjuk, hogy PCE-adataink a „PCE (Y)” feliratú C. oszlopban vannak. Az A és B oszlop megnézésével láthatjuk, hogy PCE-adataink 1959 első negyedévétől 2003 utolsó negyedévéig tartanak a C24-C180 cellákban. Írja le ezeket a tényeket, mivel később szüksége lesz rájuk.

Most meg kell találnunk X változóinkat. Modellünkben csak két X változónk van, amelyek X_2t, rendelkezésre álló személyi jövedelem (DPI) és X_3t, a kamatláb. Látjuk, hogy a DPI a DPI (X2) jelöléssel ellátott oszlopban található, amely a D oszlopban található, a D2-D180 cellákban, és az elsődleges sebesség az Prime Rate (X3) jelű oszlopban található, amely az E oszlopban található, az E2-E180 cellákban. Meghatároztuk a szükséges adatokat. Most kiszámolhatjuk a regressziós együtthatókat az Excel segítségével. Ha nem korlátozódik egy adott program használatára a regressziós elemzéshez, akkor ajánlom az Excel használatát. Az Excelből hiányzik sok olyan szolgáltatás, amelyet a kifinomultabb ökonometriacsomagok használnak, de egy egyszerű lineáris regresszióhoz hasznos eszköz. Sokkal valószínűbb, hogy az Excel-et használja a „való világba” való belépéskor, mint egy ökonometriacsomag használatakor, tehát az Excel ismerete hasznos készség.

A mi Y_t az adatok az E2-E180 cellákban és az X-ben vannak_t adatok (X_2t és X_3t együttesen) a D2-E180 sejtekben található. Lineáris regresszió végrehajtásakor minden Y-re szükségünk van_t hogy pontosan egy társított X legyen_2t és egy kapcsolódó X_3t stb. Ebben az esetben ugyanaz az Y szám_t, X_2tés X_3t nevezések, szóval jó menni. Most, hogy megtaláltuk a szükséges adatokat, kiszámolhatjuk regressziós együtthatóinkat (b₁, b₂és b₃). Mielőtt folytatná, mentse a munkáját egy másik fájlnév alatt (a myproj.xls-et választottam), így ha újra kell kezdenünk, megvannak az eredeti adatok.

Most, hogy letöltötte az adatokat és megnyitotta az Excel programot, folytathatjuk a következő részt. A következő részben kiszámoljuk a regressziós együtthatókat.

Feltétlenül folytassa a "Hogyan végezzünk egy fájdalommentes többváltozós ökonometria projektet" 3. oldalát.

Most az adatelemzésre. Menj a Eszközök menü a képernyő tetején. Akkor keresse meg Adatelemzés ban,-ben Eszközök menü. Ha Adatelemzés nincs ott, akkor telepítenie kell. Az Data Analysis Toolpack telepítéséhez olvassa el ezeket az utasításokat. A regressziós elemzést nem lehet elvégezni az adatelemző eszközcsomag telepítése nélkül.

Miután kiválasztotta Adatelemzés tól Eszközök menüben egy olyan választási menü jelenik meg, mint a "Kovariancia" és az "F-teszt két minta variációkhoz". A menüben válassza a lehetőséget Regresszió. Az elemek ábécé sorrendben vannak, tehát ne legyen túl nehéz megtalálni őket. Ha egyszer odaér, ​​lát egy űrlapot, amely így néz ki. Most ki kell töltenünk ezt az űrlapot. (A képernyőképernyő háttérében szereplő adatok eltérnek az adatoktól)

Az első mező, amelyet ki kell töltenünk, a Y beviteli tartomány. Ez a PCE a C2-C180 cellákban. Ezeket a cellákat úgy választhatja meg, hogy beírja a "$ C $ 2: $ C $ 180" szöveget a melletti kis fehér dobozba Y beviteli tartomány vagy kattintson a fehér négyzet melletti ikonra, majd az egérrel válassza ki ezeket a cellákat.

A második mező, amelyet ki kell töltenünk, a Bemeneti X tartomány. Itt fogunk beírni mindkét X változónk, a DPI és a Prime Rate. DPI-adataink a D2-D180 cellákban vannak, az elsődleges arány adataink pedig az E2-E180 cellákban vannak, tehát a D2-E180 cellák téglalapjáról kell beolvasnunk az adatokat. Ezeket a cellákat úgy választhatja meg, hogy beírja a "$ D $ 2: $ E $ 180" szöveget a melletti kis fehér dobozba Bemeneti X tartomány vagy kattintson a fehér négyzet melletti ikonra, majd az egérrel válassza ki ezeket a cellákat.

Végül meg kell neveznünk azt az oldalt, amelyen regressziós eredményeink folytatódnak. Győződjön meg róla, hogy van Új munkalap, Ply kiválasztva, és a mellette lévő fehér mezőbe írjon be egy nevet, például "Regresszió". Ha kész, kattintson a gombra rendben.

Most látnia kell egy képernyőt a képernyő alján, az úgynevezett Regresszió (vagy bármit is neveztél) és néhány regressziós eredmény. Most már megvan az összes elemzéshez szükséges eredmény, beleértve az R négyzetet, együtthatókat, standard hibákat, stb.

Megpróbáltuk becsülni az elfogási együtthatót b₁ és X együtthatóink b₂, b₃. Elfogási együtthatónk b₁ a nevű sorban található feltartóztat és az oszlopban együtthatók. Feltétlenül írja le ezeket a számadatokat, beleértve a megfigyelések számát (vagy kinyomtassa őket), mivel az elemzéshez szüksége lesz rájuk.

Elfogási együtthatónk b₁ a nevű sorban található feltartóztat és az oszlopban együtthatók. Az első meredekségi tényezőnk b₂ a nevű sorban található X változó 1 és az oszlopban együtthatók. A második meredekségi tényezőnk b₃ a nevű sorban található X 2. változó és az oszlopban együtthatók A regresszió által generált végső táblázatnak hasonlónak kell lennie a cikk alján megadott táblázatnak.

Most már megkapta a szükséges regressziós eredményeket, majd elemeznie kell azokat a szakdolgozatához. Látni fogjuk, hogyan lehet ezt csinálni a jövő heti cikkben. Ha kérdése van, amelyre válaszolni szeretne, kérjük, használja a visszajelzési űrlapot.

Regressziós eredmények

-13.71941.4186-9.67080.0000-16.5192-10.9197