A valószínűség-eloszlásról feltehető természetes kérdés: "Mi a központja?" A várható érték a valószínűség-eloszlás középpontjának egy ilyen mérése. Mivel az átlagot méri, nem meglepő, hogy ez a képlet az átlagból származik.
A kiindulási pont meghatározásához meg kell válaszolni a következő kérdést: "Mi a várható érték?" Tegyük fel, hogy van egy véletlen változónk egy valószínűségi kísérlethez társítva. Tegyük fel, hogy újra és újra megismételjük ezt a kísérletet. Ugyanazon valószínűségi kísérlet többszörös ismétléseinek hosszú távon, ha átlagolnánk a véletlen változó, megkapjuk a várt értéket.
A következőkben megtudjuk, hogyan lehet a képletet használni a várt értékhez. Megvizsgáljuk mind a diszkrét, mind a folyamatos beállításokat, és meglátjuk a képletek hasonlóságait és különbségeit.
A diszkrét véletlenszerű változó képlete
A diszkrét eset elemzésével kezdjük. Adott diszkrét véletlen változó x, tegyük fel, hogy értékei vannak x1, x2, x3,... xn, és a megfelelő valószínűségek p1, p2, p3
,... pn. Azt mondják, hogy ennek a véletlenszerű változónak a valószínűségi tömegfüggvénye megadja f(xén) = pén.A várt érték x a képlet adja meg:
E (x) = x1p1 + x2p2 + x3p3 +... + xnpn.
A valószínűségi tömegfüggvény és az összegző jelölés használata lehetővé teszi számunkra, hogy ezt a képletet kompaktabb módon írjuk le az alábbiak szerint, ahol az összegzést az index veszi át én:
E (x) = Σ xénf(xén).
A képletnek ez a verziója hasznos látni, mert akkor is működik, ha végtelen mintaterület van. Ez a képlet a folyamatos esethez is könnyen beállítható.
Egy példa
Háromszor flippelj egy érmét, és engedje x legyen a fejek száma. A véletlen változó x diszkrét és véges. Az egyetlen lehetséges érték a 0, 1, 2 és 3. Ennek valószínűségi eloszlása 1/8-ra vonatkozik x = 0, 3/8 for x = 1, 3/8 x = 2, 1/8 x = 3. A várható érték képlettel kaphatja meg:
(1/8)0 + (3/8)1 + (3/8)2 + (1/8)3 = 12/8 = 1.5
Ebben a példában azt látjuk, hogy hosszú távon összesen 1,5 feje lesz a kísérletből. Ennek értelme van az intuíciónkkal, mivel a 3 fele 1,5.
A folyamatos véletlen változó képlete
Most egy folyamatos véletlen változóhoz fordulunk, amelyet jelölni fogunk x. Hagyjuk, hogy a valószínűségi sűrűség függvénye: x a függvény adja meg f(x).
A várt érték x a képlet adja meg:
E (x) = ∫ x f(xd)x.
Itt láthatjuk, hogy véletlenszerű változónk várható értékét integrálként fejezzük ki.
Várt értékű alkalmazások
Sok ilyen van pályázatok a várt értékre egy véletlen változó. Ez a formula érdekes megjelenést mutat a Szentpétervári paradoxon.